专业正规安全的配资公司炒股平台门户网
关键词不能为空

期货配资

导航

「期权的收盘价是什么」期权如何进行收盘价计

未知
admin

期权的收盘价是什么:期权如何进行收盘价计算?

一、期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。 二、期权合约当日收盘集合竞价未形成成交价格,但收盘前8分钟内的连续竞价阶段有成交,且收盘时同时存在最优买价和最优卖价的,以该连续竞价阶段最后成交价作为基准价格,按照以下原则确定期权合约的结算价格: (一)收盘时最优买价大于或者等于基准价格的,结算价格为该最优买价。 (二)收盘时最优卖价小于或者等于基准价格的,结算价格为该最优卖价。 (三)收盘时基准价格介于最优买价和最优卖价之间的,结算价格为基准价格。 三、期权合约当日收盘集合竞价未形成成交价格,且收盘前8分钟内的连续竞价阶段没有成交,但收盘时同时存在最优买价和最优卖价的,结算价格为该最优买价和最优卖价的中间值。 四、按照第一条、第二条、第三条的规定均未能确定期权合约结算价格的,如果期权合约当日收盘时最优买价为涨停价格的,则结算价格为该涨停价格。

期权的收盘价是什么:期权的收盘价和结算价有什么作用?假如我花10买入一份认购期权,收盘价是5元,结算价是8元!那么我怎

收盘价,是当天的收盘价格,结算价,是你认购期权到期结算的平仓价

期权的收盘价是什么:期权合约交易的开盘价和收盘价是如何产生

与股票交易类似,期权合约的开盘价就是当日该合约的第一笔成交价格。开盘价通过集合竞价方式产生,如果不能产生开盘价的,就以连续竞价方式产生。 期权合约的收盘价为当日该合约的最后一笔成交价格,当日无成交的,以上一交易日收盘价为当日收盘价。期权合约挂牌首日无成交的,以上交所公布的开盘参考价作为当日收盘价。

期权的收盘价是什么:期权开盘价是怎么出来的

与股票交易类似,期权合约的开盘价就是当日该合约的第一笔成交价格。开盘价通过集合竞价方式产生,如果不能产生开盘价的,就以连续竞价方式产生。 期权合约的收盘价为当日该合约的最后一笔成交价格,当日无成交的,以上一交易日收盘价为当日收盘价。期权合约挂牌首日无成交的,以上交所公布的开盘参考价作为当日收盘价。

期权的收盘价是什么:个股期权结算价,收盘价,和今天的开盘价以及K线图

股票的技术分析基本在期权上面是没用的,期权的价格由于波动率,无风险利率这两个因素是不确定的,所以期权的权利金跟股票的价格波动是完全两回事

期权的收盘价是什么:期权的结算价有什么用?怎么计算?

期权的结算价当然是有用了,是你行权时候的价格。你的收益完全取决于这个价格,你说有没有用? 如果你的结算价比你的买入价要高,自然就是赚的,赚多赚少要看你的结算价比你的买入价高多少!如果你的结算价比你的买入价要低,那你自然权利金的一分钱都拿不回来!

期权的收盘价是什么:如何查看上证50ETF期权行情

上交所对上证50ETF期权设置了非线性的涨跌幅度,涨跌幅度并不是期权自身价格的百分比,而是一个绝对数值。最大涨幅根据期权虚值和实值程度的不同而不同,平值与实值期权的最大涨幅为50ETF前收盘价的10%,而虚值则最大涨幅较小,严重虚值的期权最大涨幅非常有限,最大跌幅均为50ETF前收盘价的10%。涨跌幅的具体公式可以参见交易规则,上交所会在每个交易日开盘前公布所有期权合约的涨跌停价格。

期权的收盘价是什么:期权名称中的2250是什么意思?

这个意思是3月份或者4月份等到期的行权价为多少的上证50ETF期权看涨或者看跌合约,合约单位10000份,这个是ETF指数期权,跟踪的是上证50指数,标的物为上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50ETF”),实物交割(业务规则另有规定的除外)主要这个数字2250存在问题,我微博询问了上交所,迟迟还没有回复 “50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素 各市场参与人:经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种(以下简称“上证50ETF期权”)。现将有关事项通知如下:一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。二、上证50ETF期权的基本条款如下:(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50ETF”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。(五)行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。

期权的收盘价是什么:请问期权的涨跌停价与涨跌幅度有什么不同?

个股期权是比较复杂的,首先要了解一些概念才能理解清楚。个股期权的标的证券,个股期权合约,认购期权,认沽期权,实值期权,平值期权,虚值期权等。 个股期权的标的证券就是普通的股票或ETF基金,日涨跌幅都是10%,而期权合约有认购期权合约和认沽期权合约,认购期权和认沽期权又分别有实值期权,平值期权和虚值期权。 个股期权的涨跌幅有大有小,根据期权产品的特点,上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格,平值与实值期权的涨跌幅度为合约标的的前收盘价的10%,而虚值则涨幅较小,严重虚值的期权涨幅非常有限。具体计算又分认购期权和认沽期权共六个公式。 个股期权是以标的证券的涨跌幅来确定合约的涨跌幅,因为它有杠杆作用,所以涨跌幅度是比较大,大的时候甚至可以超过100%。如果想详细了解,请参考上交所期权交易规则,里面有详细规定,如果要参与个股期权的交易,还要通过上交所规定的期权知识考试和具有其它条件(俗称五有一无)。 祝投资顺利!

期权的收盘价是什么:上证50ETF期权是什么意思

期权是交易双方关于未来买卖达成的合约,其中一方(付出权利金)有权向另外一方(收取权利金)在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的资产。 上证50ETF期权就是以上证50ETF基金作为标的物的期权产品。 上证50ETF期权每张合约对应10000份上证50ETF基金。

期权的收盘价是什么:期权的定价(三)

前面已经解释过了影响期权价格的几个因素。

  • 标的价格 Underlying price
  • 分红 Divident

  • 无风险利率 Risk-free rate
  • 距到期日的时间 Time to expiry
  • 执行价格 Strike price
  • 波动率 Volatility

这里真正影响期权价格的变量就是波动率。一个标(underlying)的波动率代表了该资产的波动剧烈程度及不确定性。什么样的波动算剧烈什么样算波动率低呢?请看下图。

在谈论期权价格的时候,大家所说的波动率通常为该期权的隐含波动率(implied volatility)。与其说隐含波动率决定期权的价格,不如说市场上期权的价格通过波动率反映了市场对该标(underlying)的波动预期。大多时候期权交易员在决定是否做某单期权交易的时候,考虑的不是该期权的价格,而是其隐含波动率。

那在大家(不同公司)都在讨论同一个标,同一个到期日的隐含波动率的时候,是不是就可以相互比较或者在交易的时候用隐含波动率来报价?

答案是否定的,每个公司在通过市场上同一期权的价格来算波动率的时候很有可能得出的结果都不一样,影响每个公司隐含波动率最多的是距到期日的时间。用交易日?还是日历日(算上周末)?欧美节假日怎么算?这些都直接影响计算出来隐含波动率的大小。

除了隐含波动率外,其他常提到的另两个波动率为实际波动率(Realised volatility,历史波动率(Historical volatility)

历史波动率和实际波动率是一回事,都说的是过去某个时间段的波动情况,比如过去5天,1个月的波动情况可以用历史波动率来表现出来。如果硬要说有区别或不一样用法的话,那就是实际波动率用在日内和过去一两天稍微多些。比如通常会说今天的实际波动率是多少而不是今天的历史波动率是多少。每个公司算历史波动率的方法也都不一样,得出来的数值必然不一样,所以不能做简单的比较。

在了解了什么是隐含波动率和历史波动率之后,这里简单提一下一个常用的策略,那就是当隐含波动率和历史波动率出现较大差异的时候。比如在当前隐含波动率远低于过去一个月的历史波动率的时候,可以通过做多隐含波动率,在之后的时间里,如果实际波动率持续远高于隐含波动率,既有可能获利。有兴趣的朋友可以先考虑一下这个策略的利弊,细节会在之后的文章里叙述。

那隐含波动率对期权价格有什么影响呢?

上一篇提到

  • 价内期权的价格为内在价值+时间价值
  • 平价期权的价格为时间价值
  • 价外期权的价格为时间价值

所有的未到期的期权都有时间价值,时间价值的受离到期日的时间和隐含波动率影响。同一标同一隐含波动率的期权,离到期日的时间(天数)越多,时间价值越大。这也说明,如果标的价格一点都没变化,那么期权的价格是随时间逐渐减少的,而到期后时间价值为零,如果你的期权到期后还是价外期权的话,那么你就把你买期权的钱全都赔掉了。作为期权的持有者,你赔的就是该期权的时间价值。

在其他条件相同的情况下,同一个标,在同一价位,同一到期时间,同一执行价格,隐含波动率越高,该期权的价格越高,隐含波动率越低,该期权价格越低。而且隐含波动率对同一行权价格的Call和Put的价格影响是一样的。但隐含波动率对同一个到期时间的不同行权价格的影响却不一样。比如,当豆粕是5000元每吨的时候,3月份的期权,4900call,5000call,5300call受隐含波动率的影响是不一样的。当隐含波动率从20上升至21的时候,5000call价格升高最大,其次是4900call,最少的是5300call。这是因为不同行权价格的期权的希腊字母Vega不一样,Vega是用来衡量波动率变化对期权价格的影响,一个期权的Vega越大,其价格受波动率的影响也越大,更多的解释和其他希腊字母会在之后的文章里介绍。

期权的收盘价是什么:看涨期权和看跌期权理解?

原文在这里:关于看涨期权和看跌期权的理解

不想看链接的朋友我就复制粘贴全文了(侵删):

看涨期权和看跌期权不容易理解,大家可以从定义和具体的例子理解一下,总结如下:

1、看涨期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。

比如说,甲将一份看涨期权卖给乙,期权标的物为股票,三个月到期,执行价格为100元,三个月后市价上涨到120元,那么甲也要以100元卖一股股票给乙。

再例如甲出售一份看涨期权给乙,该看涨期权价格为2元,1年后到期,执行价格为10元,甲之所以会出售是因为它预期未来标的股票的价格不会上涨,这样它就可以获得期权的出售价格。但是如果1年后到期日股票价格涨了,变成每股市场价格15元,此时乙作为持有人有权利要求行权,由于甲承担履行期权的义务,所以他只好支付给乙5元的差额,乙的期权净收入为5元,而甲的期权净收入则为-5元。

2、看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利,但不负担必须卖出的义务。比如,一个人认为某支股票下跌,那他买入看跌期权,比如现在股价10元,他认为会下跌,那么他找到期权公司,给期权公司500元,约定一个月后以10价格卖出1000股。如果一个月以后,股价下跌到8元,那他每股可得2元,期权公司应给他2000元。如果一个月以后,股价上涨到12元,他不行权了,那付出的500就打水漂了,期权公司赚了他500。

期权的收盘价是什么:如何通俗地解释期权的概念和特点?


(一)期权是什么?

分拆看字,期就是期限,权就是权利,所以期权就是持有人在某特定时间以“固定”的价格购买或出售-种资产的权利。举个栗子:

①生活中的“看涨期权”

现在一栋房子值500万,下月30号要进行公开出售交割,小李当下没有500万,但是小李找到房产中介预支了5万元的定金,小李和中介约定“支付5万定金后,小李有在下月30号以500万价格购买这栋房产的权利,且这笔定金不退还不能抵充房款,这个案例中的定金就是这栋房产的期权。

情景一:第二个月30号这栋房产市场出售价格涨到了600万,小李手里这份期权价值多少呢?这 份期权拥有500万买进房产的权利, 600-500=100 万,这张期权价值100万,当初支付了5万,那么期权价格就翻了20倍

情景二:第二个月30号这栋房产价格跌到了500万以下,小李手里这份期权变成了一张废纸,小李的“定金”也就是那份期权费损失了②生活中的“看跌期权”

---------------------------- ------------- --------------------------------

小王是一名果农,常年对果汁企业供应甜橙,每年大概供应10吨,近几年橙子价格波动较大,今年橙子收购价格是2万元一吨,小王觉得明年甜橙价格会下跌,便于果汁企业签订- -份 双方都同意的合约“小王今年向果汁企业支付每吨1000元的保证金,支付后小王第二年可以按照2万元的收购价向果汁企业出售产品,小王是权利方,可以选择执行或不执行”,这份合约就是- -份看跌期权。

情景一:第二年甜橙市场价跌到了1万元一吨,小王选择执行合约,将自己的产品按照2万的价格卖给果汁企业,那么- -吨赚了2000-10000=10000 元,当初支付保证金也就是期权费只有1000 元,也就是这个期权价格涨了10倍

情景二:第二年甜橙市场价涨到了3万一吨,小王选择不执行合约,此时小王只损失了保证金期权费。

---------------------------- ------------- --------------------------------

上面的例子,是不是很形象?那么,咱们回过头,来看看股市中的期权

①目前我们投资者能交易的场内期权就是50etf期权,他以50etf(上证50指数)为标的

②“50etf 沽1月2200”代表的含义: 50etf 指的是标的物,沽(沽空)就是看跌期权, 1月表示行使权利的月份(一般在所在月份的第四个星期三), 2200 表示行权的价格,2200 对应的是上证50指数点位,其对应的50etf价格就是2.20元。这张看跌期权的含 义就是“在1月23日可以将持有的50etf 按照2.2元的价格卖出的权利”,比如月底50etf价格跌为2.1,那么一张期权行权利润是2.2-2.1=0.1元,然而今天1月13日该期权价格仅为0.0022元,这个利润是45.5倍

同理“50etf购1月2300”代表的含义: 50etf 指的是标的物,购(看涨)就是看涨期权,1月表示行使权利的月份(一般在所在月份的第四个星期三), 2300表示行权的价格, 2300对应的是上证50指数点位,其对应的50etf价格就是2.30元。这张看涨期权的含义就是 “在1月23日可以按照2.3元的价格买入50etf的权利”,比如月底50etf价格涨到2.4,那么- -张期权行权利润是2.4-2.3=0.1元,然而今天1月13日该期权价格仅为0.0635元,这个利润是1.57倍

③一张期权代表10000份50etf的购买或出售权利

④期权交易为T+0交易,当天可以买入卖出,交易时间与A股同步

⑤什么叫实值期权?答:实值期权就是按照约定价格行权后有盈利所得的期权,比如以上房产看涨期权的订金案例,当房价大于505万的时候,我这张期权才是盈利的,因为期权费是5万,买入房产约定价格是500万,大于505万的部分全部是盈利,这时候这个期权叫实值期权,实值期权-般比较贵。

⑥什么叫虚值期权:仍然接着上边案例,如果房价小于505万,那么这张房子的看涨期权是毫无价值的,因为行权就会亏损,行权后500万价格买入,加上期权费成本就是505万,按照市场价卖出就亏了,这种期权就是虚值期权,虚值期权价格很低,但杠杆往往很高。

⑦一般持有的期权会最终行权吗?我们买入的期权基本都会在市场上卖出止盈止损,不会等到行权日交割的,期权的价格会根据标的物的市场价进行波动。

------------------以上便是期权最基础形象的解释,细细看多几次,肯定能了解---------------

私信有人问主任,期权在券商开户需要50w,一开始没50w,又想玩期权,怎么办?

推荐个恒盛50ETF期权平台,电脑端注册链接:http://pc.qshfb.com/register?code=241745

手机端注册链接:http://m2.qshfb.com/login/register?code=241745

靠谱吗?绝对靠谱!

我们通过在证券公司设计正规账户,然后通过后台的二次开发,让中小投资者拥有了交易通道。客户的下单都是通过我们若干个合规的大账户去完成的,都是金证系统的真实下单。也就是绕过50w门槛的限制,所以大家的入金都是手动入金,不像股票银证转账由银行系统即刻完成。平台充值或提现到账时间为5-15分钟内,账户提现时间为交易时间,提现金额不限。长时间未到账有可能系统繁忙,可以咨询主任,主任的微信:veneosht。



(二)实际操作方法:①用上述链接注册

②联系主任,主任的微信:veneosht,主任拉你进去专门的期权教学群。

下载期权交易app,

苹果端app
安卓端app


③一般找哪样的标的进行交易? 其实期权就是赌概率,概率越大的事件期权费就越高,概率约小的事件期权费越低,比如现在上证50etf是2347点,合理的就是找上下浮动100点的标的来买看涨或者看跌,如果找1月2500点看涨期权这样的点位当标的,虽然期权费特别便宜,但是实现的概率几乎为0,可以用来博彩票但不能用来投资。

④再举个实战例子:看涨就买认购期权,看跌就买认沽期权,卖出持仓就能止盈止损。

股市中的期权买入基本策略介绍:

买入开仓概念

●买入开仓:即买入期权合约新建立头寸未来以约定价格(行权价)买入一定数 常

.买入认购:投资者先支付权利金,获得量ETF的权利。

. 买入认沽:投资者先支付权利金,获得未来以约定价格(行权价)卖出一定数量ETF的权利。

买入开仓的杠杆性50ETF杠杆性实例

?3月5日,某投资者买入4月行权价为2. 5元的50ETF认购期权,花

费0.0292元的权利金。

?之后,50指数持续上攻。到了4月13日,该投资者以0.4915元

的收盘价平仓,价格.上涨1583.22%。

?同期上证50ETF上涨了28.15%,沪深300指数仅仅上涨了27. 10%。

同股指期货10倍的杠杆率,分级基金1.5~ 2倍的杠杆率相比,期权将收益放大了56.24倍!达到了“花小钱办大事”的效果。

买入认购的盈亏分析?3月11日,哲务左凭爵秃矮炎樊龛卷纬占渠卖看煲黹誓焉入认

“50ETF购4月2250,总变出共许20000元。

平恩字io奈爨香药太盟莉粪t品界分别以0:收益率达到150%。价格分批卖出

预期大涨买入认购 ↓ 符合预期卖出平仓

盈亏= (0.5-0. 2)*10000*10-30000元

买入认沽的盈亏分析

?5月4日,投资者小杨预期当前获利盘回吐压力较大,短期看空大盘,于是选择买入认沽期权。当日以0. 0420的价格买入开仓了10张轻度虚值认沽合约“50ETF沽5月3100”,总支出共计4200元。?三天后,大盘果然连续下跌,小杨提前以0.1344的价格卖出平仓,盈利共计9240元,收益率为220%。

预期大跌买入认沽 符合 预期卖出平仓

盈亏= (0. 1344-0. 0420) *10000*10=9240元

《股票知识》开盘价是什么?收盘价是什么?

1.开盘价是什么?

开盘价又称开市价,我国上交所和深交所对开盘价都给出了相同的定义,即开盘后,股票通过集合竞价方式所产生的成交价。而不能通过集合竞价产生的,那么就以连续竞价的方式产生开盘价,也就是当日第一笔交易的成交价。

2.如何确定开盘价?

了解开盘价的产生原理之前,必须得知道什么是集合竞价。所谓集合竞价,指每一个交易日上午9:15—9:25,投资者自行申报心理预期的股票买卖价格,而电脑交易系统就会对这些申报价格,按照价格优先、时间优先原则排序,在此基础上找出一个基准价格,使其满足以下三个条件:

①成交量最大。

②高于基准价格的买入申报和低于基准价格的卖出申报全部满足成交。

③与基准价格相同的买卖双方中,有一方申报全部满足成交。

展开剩余64%

若满足了这些条件,那么此基准价格就可确定为成交价,也就是当日的开盘价了。可若发生了例外情况,电脑交易系统无法找出符合这些条件的基准价格,此时就以当日第一笔交易的成交价作为开盘价。目前大多数国际市场,比如纽约证券交易所、伦敦证券交易所、新加坡证券交易所等,基本都已采用集合竞价的方式确定开盘价或收盘价。

3.收盘价是什么?

与开盘价相比,收盘价的情况就有些特殊了。由于我国上交所没有收盘集合竞价时间,而深交所有,也就是14:57—15:00这一时间段,因此两者对收盘价的定义就有所不同。

深交所确定收盘价的方法,有点类似于开盘价,同样是通过集合竞价产生,可一旦集合竞价无法产生收盘价,或者当日就没有进行集合竞价,此时则以当日该股票最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)来作为收盘价。

而上交所就有所不同,由于不存在收盘集合竞价,因此干脆直接以当日该股票最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)来作为收盘价。

需要特别注意的是,如果一只股票一天内都没有成交,那么就取前一交易日的收盘价来作为当日的开盘价和收盘价。

4.开盘价和收盘价的意义是什么?

在技术分析中,收盘价往往比开盘价更重要,因为收盘价的高低通常意味着市场资金对这只股票的关注程度,是市场参与者们共同认可的价格,因此也是分析股价未来走势的参考依据之一,不过在具体分析时,投资者还得结合股票当日的最高价、最低价、开盘价以及成交量,进行综合分析和判断。

5.相关的股市术语有哪些?

值得一提的是,在财经报道或一些专家讲座里,经常会用到一些术语,来描述当日开盘价和收盘价的情况,其中就包括以下三种术语:

①高开:指今日的开盘价在昨日收盘价之上。

②低开:指今日的开盘价在昨日收盘价之下。

③平开:指今日的开盘价与昨日收盘价持平。

此外,坊间流传的“低开高走”“高开低走”等炒股秘诀,其实并没有理论依据,投资者切不可盲信。

相关阅读

棉花期货夜盘

  • 期货配资「华泰期货有限公司 v」华泰期货有限公司怎么样

    华泰期货有限公司 v:华泰期货有限公司怎么样? 简介:华泰期货(原华泰长城期货)成立于1994年3月28日,是中国首批成立的期货公司之一,注册资本8.09亿元,已在全国17个省开设了...
    华泰期货有限公司 v昌平区股票配资公司
  • 期货配资「期货公司交易排名」哪家期货公司开户好及期

    期货公司交易排名:哪家期货公司开户好及期货公司排名,重点关注 做期货一定要找国内正规的期货公司,目前国内共有149家正规公司,如何查证?最好的方式就是上证监会官网查询,...
    期货公司交易排名期货一天只开一单
  • 期货配资「做期货怎么看均线」期货怎么看均线

    做期货怎么看均线:期货怎么看均线 均线走势单一根并没有太多参考性,多根粘合在一起就可以定义为压力和支撑位。交易盘上一般分别有几种技术指标,均线指标为其中的一种。均线...
    做期货怎么看均线
  • 期货配资「期货三个涨停」期货涨停跌停各是多少百分比

    铜价期货蜡烛图讲解:股市中蜡烛图技术分别与哪些指标结合在一起使用适合短期投资和中长线投资? 我一直觉得蜡烛图太主观,从不使用。 铜价期货蜡烛图讲解:“最顶级“的/交易...
    铜价期货蜡烛图讲解股指期权 股指期货
  • 期货配资「期货三个涨停」期货涨停跌停各是多少百分比

    期货三个涨停:期货涨停跌停各是多少百分比? 商品期货涨跌停板因品种而异,一般在3%-6%。期货跟股票一样,期货交易也是有涨跌停限制的。一般每个期货品种不同涨跌停限制也不同...
    期货三个涨停国信配资投诉大连期货交易所
  • 期货配资「贵州商品是期货吗」贵州中进大宗商品期货为

    贵州商品是期货吗:贵州中进大宗商品期货为什么总是亏 可能是被骗了,有人给你票让你买吗?还是自己玩的 贵州商品是期货吗:贵州国际商品文景之治白酒期货合法吗 现在国家管得...
    贵州商品是期货吗理财资金配资炒股
猜您喜欢

更多与期权的收盘价是什么相关文章